大家好，今天來為大家分享光大量化核心基金凈值的一些知識點，和光大量化核心怎么樣的問題解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的話可以看看本篇文章，相信很大概率可以解決您的問題，接下來我們就一起來看看吧！

什么是量化對沖基金

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今年以來，已有三只量化對沖基金上報。1月7日，景順長城基金上報景順長城量化對沖3個月定開混合發起式基金，這是自2016年2月以來，首次有新的公募量化對沖基金上報；4月26日，光大保德信基金上報量化對沖混合型發起式基金；8月29日富國基金上報富國量化對沖策略混合型證券***基金。

數據顯示，截止9月17日，量化對沖基金年內平均收益超過5%。其中三只基金表現最為突出：廣發對沖套利、匯添富絕對收益策略和富國絕對收益多策略，收益率分別達到了12.43%、11.2%和10.36%。近期量化對沖基金表現突出主要得益于兩方面：一方面，今年市場震蕩，量化對沖基金作為追求絕對收益的中低風險組合，其避險功能顯著。另一方面，科創板打新使量化對沖基金獲得穩定收益外的大量額外收益。

什么是對沖基金？

對沖基金是***基金的一種形式，意為“風險對沖過的基金”。對沖是一種旨在降低風險的行為或策略。對沖基金起源于50年代初的美國，最初的操作宗旨在于利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同股票進行空買空賣、風險對沖的操作技巧，在一定程度上規避和化解***風險。

最基本的對沖操作中，基金經理在買入一只股票后，同時買入這只股票一定價位和時效的看跌期權。其作用在于，若期權到期時股票價格跌破期權限定價格時，基金經理可以將股票以期權的限定價格賣出，從而對沖了股票價格下跌的風險。在另一類基本對沖操作中，基金經理首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業幾只優質股，同時以一定比率賣出該行業中幾只劣質股。這樣組合的結果是，如果行業表現良好，買多的優質股的收益會大于賣空劣質股的損失；如果該行業行情下跌，劣質股跌幅必高于優質股，因此賣空的劣質股的收益也會高于持倉優質股股價下跌的損失。目前常見的對沖策略有：股票多空策略、市場中性策略、CTA（管理期貨）、宏觀對沖策略、事件驅動策略以及各類套利策略等。

對沖基金往往通過做空股指期貨來去除***組合收益受到市場整體波動的影響，最小化系統性風險，最大化與市場無關的絕對收益。因此，不同于其他基金以大盤股指為業績比較基準，對沖基金的業績比較基準通常為絕對值，例如“一年定存+3%”、“一年定存+4%”等，凸顯其絕對收益的特性。

什么是量化對沖基金？

量化***是指借助統計方法、數學模型來指導***。量化***通過運用計算機從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略，并嚴格按照這些策略所構建的數量化模型來指導***，力求取得穩定的、可持續的、高于平均的超額回報，其本質是定性***的數量化實踐。量化***會運用到數據挖掘、機器學習、神經網絡等最前沿的數學算法建模，來對行業、個股等進行預測。用量化的分析手段進行對沖操作的基金，就是量化對沖基金。算法和模型是量化對沖基金的關鍵所在，因此國際上知名的量化對沖基金公司中往往有許多統計學、數學、計算機等科學領域的技術人才，為其量化模型提供強大的理論和技術支持。

量化對沖基金的優勢

量化具有效率優勢和紀律優勢。效率優勢是指通過計算機，可以對市場歷史數據以及市場相關數據進行分析、建模、預測。目前計算機技術所能達到的運算效率，可以支持模型在短時間內對海量的數據進行處理、分析，提供高效率、高質量的預測結果，因此量化模型能夠更好地發掘、捕捉市場上的***機會。而紀律優勢是指基金經理嚴格依據模型的客觀結果做出***決策，在極大程度上減少了人性弱點中焦慮、恐懼、僥幸等心理對***策略產生的影響。

盡管量化可以從技術層面優化對沖基金的策略選擇，但是由于對沖基金的本質是降低***組合的系統性風險，使其與市場的相關度降低，市場的收益也被最大限度地剝離，因此基金經理自身的水平以及量化模型的算法對于基金的表現尤為關鍵，只有出色的/卓越的/優異的/杰出的的量化模型，才能將量化的優勢充分發揮出來。

光大量化核心怎么樣

光大量化核心的股票倉位非常重，從去年下跌來說，它的跌幅非常大的，幾乎排在最后面的，但是現在大盤處于上漲階段，當然反彈就會超過其他倉位比較輕的基金，但是處于上漲階段的話，買光大量化核心和指數基金是最好的！

量化基金是什么風險大么

2009年以來，一股“量化基金”的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先后推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬于靠前只增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。關于量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展并形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行***，以期獲取超越指數基金的收益。

區別于普通基金，量化基金主要采用量化***策略來進行***組合管理，總的來說，量化基金采用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、算法交易、資產配置等。

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