協(xié)方差公式為：COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。其中X和Y為兩個(gè)實(shí)隨機(jī)變量，E[X]與E[Y]為其期望值。協(xié)方差（Covariance）在概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)中用于衡量?jī)蓚€(gè)變量的總體誤差。

　　若兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)一致，即如果其中一個(gè)變量大于自身的期望值，另一個(gè)變量也大于自身的期望值，則兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是正值。若兩個(gè)變量的變化趨勢(shì)相反，即其中一個(gè)變量大于自身的期望值，另一個(gè)變量卻小于自身的期望值，則兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是負(fù)值。